周日上午，林晨照例检查投资系统。
这是他入职后的一个新习惯——不再是每天盯盘，而是每周固定在周日早上做一次全面检查。平日里系统全自动运行，他只需要关注异常告警，但周日的全面复盘，是对整个系统健康状况的一次体检。
书房里，晨光透过百叶窗投下细长的光影。林晨打开笔记本电脑，登录系统管理面板。深蓝色的界面亮起来，一排排数据和曲线像心跳监护仪一样跳动。
总资产：323,500元。
这个数字让他的目光停留了两秒。一百万出头。从最初的五万启动资金，到后来追加投入的二十万，加上这大半年来的持续复利——期间经历过回撤、黑天鹅和彻夜难眠的时刻，但整体趋势向上。特别是入职T厂之后，他有了稳定收入，不再需要从投资账户里提取生活资金，复利效应得以充分发挥。这条曲线走了将近一年，就像一棵树，虽然枝干偶尔被风吹歪，但根系越扎越深。
他开始逐项检查。
A股子策略：本周收益1.2%，跑赢沪深300指数0.4个百分点。策略信号清晰，持仓分布合理，没有触发任何风控阈值。他点开详细报告，发现本周做多了一支新能源板块的标的，是系统自动识别到板块资金流入信号后调仓的，目前浮盈3.7%。他快速看了一下基本面数据，确认信号逻辑没有问题，继续持有。
期货子策略：本周收益0.3%，小幅正收益。主要贡献来自螺纹钢的多头持仓，周五的尾盘拉升给了一波不错的利润。但系统风控模块在周三触发了一次减仓信号——原油期货波动率突然放大，系统自动将仓位从8%降到3%。林晨调出当时的日志，确认减仓逻辑执行正确。周五原油果然大跌，如果当时没有减仓，这一笔就要亏损近2%。
好险。他轻声说，但语气里没有惊恐，反而有一种工程师看到代码按预期运行时的满足感。这正是量化系统的价值——在人类情绪可能犹豫、恐慌或贪婪的地方，用冰冷的规则代替判断。
期权子策略：本周收益0.8%，主要来自于卖出虚值认沽期权的权利金收入。这部分策略风险可控，收益稳定，是为数不多能持续产生时间价值收入的策略。
黄金子策略：本周微亏0.1%。国际金价受美联储鹰派言论影响小幅回调，但系统判断中期趋势未变，维持了轻仓配置。这个策略的持仓周期通常以周为单位，不需要频繁调仓。
整体来看，系统运行状态良好，各子策略之间的相关性
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