窗外的鹏城科技园在晨光中苏醒，林晨却已经对着屏幕奋战了四个小时。
经过一周的调整，他将强化学习模型从复杂的历史数据环境，迁移到了一个高度简化的模拟环境中——只跟踪沪深300指数的五只核心成分股，交易动作简化为“买入”、“持有”、“卖出”三种，奖励函数也重新设计，更注重风险调整后的收益。
“这次应该稳了”。林晨揉了揉发酸的眼睛，看着训练曲线。
屏幕上，代表累计奖励的蓝色线条在最近500个训练周期（episode）中稳定上扬，最终在测试集上的年化收益率模拟达到了惊人的42.8%，最大回撤控制在15%以内。夏普比率超过2.5——这放在任何量化基金都是顶尖级别的表现。
回测结果完美得令人心跳加速。
林晨深吸一口气，打开了实盘交易账户。这个账户里是他从原本30万存款中，专门划出的5万元“实验资金”。前几次小规模测试有盈有亏，总资金还剩4万7千多。
“就用这个策略，实盘跑一周看看”。他点击了部署按钮。
系统开始运行。第一天，模型在开盘后半小时发出“买入”信号，选择了三只股票。林晨手动确认，下单。收盘时，三只股票平均涨幅1.2%，账户浮盈五百多块。
“开局不错”。林晨嘴角微扬。
第二天，模型没有操作，持仓股微跌0.5%，正常波动。
第三天，模型在上午十点发出“卖出”信号，平仓。这次操作小幅盈利3%。下午两点，模型再次发出“买入”信号，换了另外两只股票。
林晨跟着操作，心里那点疑虑渐渐消散。回测的完美表现似乎在实盘中得到初步验证，虽然样本还小，但信号看起来合理。
然而，转折发生在第四天。
大盘低开，模型持仓的两只股票跌幅超过3%。按照策略逻辑，应该在跌幅达到2.5%时触发止损。但模型没有动作。林晨盯着屏幕，犹豫着是否要手动干预——说好了让系统自主运行一周。
他忍住了。
收盘时，两只股票跌幅扩大到4.7%。当日账户回撤超过两千元。
第五天，市场震荡反弹，但模型持仓股反弹乏力。下午，模型终于发出“卖出”信号，但这次是割肉离场，单笔亏损接近5%。
林晨眉头紧锁。
更糟糕的是，卖出后不到半小时，那两只股票开始拉升，收盘时几乎收复前一日
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